金融时间系列解析,北工业大学薛留根教师和程

作者: 白小姐开奖结果开奖结果  发布:2019-09-04

一月三十一日午后,应数学与音讯科学学院特邀,北工业大学博导薛留根和程维虎在数学南楼103室分别作了题为“纵向数据下局部线性模型的广义经验似然预计”和“基于次序总括量的总括测算理论与措施”的学术报告。大学相关标准师生出席聆听了本次讲座。报告会由副参谋长庞善起COO。

《金融时间类别剖析:第3版》
主导新闻
原书名:Analysis of Financial Time Series Third Edition
作者: (美)蔡瑞胸(Tsay, R. S.) [作译者介绍]
译者: 王远林 王辉 潘家柱
文库名: 图灵数学.总括学丛书
出版社:人民邮政和电信出版社
ISBN:9787115287625
上架时间:二〇一三-8-20
出版日期:二〇一一 年一月
开本:16开
页码:1
版次:1-1
所属分类: 数学
白小姐透特 1

薛留根首先介绍了科学普及的今世计算模型和纵横交错数据,注重汇报了纵向数据下局地线性模型的估量难题,基于三次估算函数和经验似然方法给出了参数分量和非参数分量的测度及其大样性格质,并透过总计模拟和骨子里数目说明了经验似然方法的优势。

越来越多关于 》》》《金融时间体系分析:第3版》
内容简要介绍
书籍
数学书籍
  《金融时间连串深入分析:第3版》周详阐释了金融时间连串,并主要介绍了经济时间体系理论和艺术的脚向下探底究销路好和部分最新斟酌成果,极度是高危害值计算、高频数据解析、随机波动率建立模型和马尔可夫链蒙特卡罗方法等地点。其它,本书还系统演讲了金融计量经济模型及其在经济时间种类数据和建立模型中的应用,全体模型和艺术的行使均运用实际经济数据,并交由了所用APP的授命。较之第2 版,本版不仅仅更新了上一版中应用的数据,何况还提交了r 命令和实例,进而使其改为精晓首要计算划办公室法和本事的奠基石。
  《金融时间种类解析:第3版》可作为时间种类深入分析的读本,也适用于商学、军事学、数学和总括学专门的职业对金融的计量法学感兴趣的高年级本科生和大学生,同时,也可作为商业、金融、保障等世界职业职员的参照用书。
目录
《金融时间种类解析:第3版》
第1章  金融时间体系及其个性  1
1.1  资金财产收益率  2
1.2  收益率的分布性质  6
1.2.1  总括遍及及其矩的回顾  6
1.2.2  收益率的遍布  13
1.2.3  多元收益率  16
1.2.4  收益率的似然函数  17
1.2.5  收益率的阅历性质  17
1.3  别的进程  19
附录r  程序包  21
练习题  23
参照他事他说加以考察文献  24
第2章  线性时间系列分析及其使用  25
2.1  平稳性  25
2.2  相关全面和自相关函数  26
2.3  白噪声和线性时间连串  31
2.4  轻松的自回归模型  32
2.4.1  ar模型的性质  33
2.4.2  实际中什么识别ar模型  40
2.4.3  拟合优度  46
2.4.4  预测  47
2.5  简单滑动平均模型  50
2.5.1  ma模型的品质  51
2.5.2  识别ma的阶  52
2.5.3  估计  53
2.5.4  用ma模型预测  54
2.6  简单的arma模型  55
2.6.1  arma(1,1)模型的品质  56
2.6.2  一般的arma模型  57
2.6.3  识别arma模型  58
2.6.4  用arma模型举行前瞻  60
2.6.5  arma模型的二种象征  60
2.7  单位根非平稳性  62
2.7.1  随机游动  62
2.7.2  带漂移的自由游动  64
2.7.3  带趋势项的小运体系  65
2.7.4  一般的单位根非平稳模型  66
2.7.5  单位根核实  66
2.8  季节模型  71
2.8.1  季节性差不相同  72
2.8.2  多种季节性模型  73
白小姐开奖结果开奖结果,2.9  带时间种类抽样误差的回归模型  78
2.10  协方差矩阵的相合预计  85
2.11  长回想模型  88
附录  一些sca  的命令  90
练习题  90
参照他事他说加以考察文献  92
第3章  条件异方差模型  94
3.1  波动率的天性  95
3.2  模型的结构  95
3.3  建模  97
3.4  arch模型  99
3.4.1  arch模型的本性  100
3.4.2  arch模型的劣点  102
3.4.3  arch模型的确立  102
3.4.4  一些例子  106
3.5  garch模型  113
3.5.1  实例证实  115
3.5.2  预测的评估  120
3.5.3  两步推测方法  121
3.6  求和garch模型  121
3.7  garch-m模型  122
3.8  指数garch模型  123
白小姐透特,3.8.1  模型的另一种样式  125
3.8.2  实例证实  125
3.8.3  另三个例证  126
3.8.4  用egarch模型实行前瞻  128
3.9  门限garch模型  129
3.10  charma模型  130
3.11  随机全面的自回归模型  132
3.12  随机波动率模型  133
3.13  长回忆随机波动率模型  133
3.14  应用  135
3.15  别的艺术  138
3.15.1  高频数据的施用  138
3.15.2  日开盘价、最高价、最平价和收盘价的使用  141
3.16  garch模型的峰度  143
附录  波动率模型揣测中的一些rats  程序  144
练习题  146
仿效文献  148
第4章  非线性模型及其应用  151
4.1  非线性模型  152
4.1.1  双线性模型  153
4.1.2  门限自回归模型  154
4.1.3  平滑转移ar(star)模型  158
4.1.4  马尔可夫调换模型  160
4.1.5  非参数方法  162
4.1.6  函数全面ar  模型  170
4.1.7  非线性可加ar  模型  170
4.1.8  非线性状态空间模型  171
4.1.9  神经互连网  171
4.2  非线性核算  176
4.2.1  非参数核准  176
4.2.2  参数查验  179
4.2.3  应用  182
4.3  建模  183
4.4  预测  184
4.4.1  参数自助法  184
4.4.2  预测的评估  184
4.5  应用  186
附录a  一些有关非线性波动率模型的rats  程序  190
附录b  神经互连网的s-plus  命令  191
练习题  191
参谋文献  193
第5章  高频数据深入分析与商店微观结构  196
5.1  非同步交易  196
5.2  买卖报价格差距  200
5.3  交易数额的经历特征  201
5.4  价格变化模型  207
5.4.1  顺序概率值模型  207
5.4.2  分解模型  210
5.5  持续期模型  214
5.5.1  acd模型  216
5.5.2  模拟  218
5.5.3  估计  219
5.6  非线性持续期模型  224
5.7  价格转移和持续期的二元模型  225
5.8  应用  229
附录a  一些可能率分布的想起  234
附录b  惊险率函数  237
附录c  对持续期模型的一些rats
程序  238
练习题  239
参谋文献  241
第6章  三翻五次时间模型及其使用  243
6.1  期权  244
6.2  一些接二连三时间的轻巧过程  244
6.2.1  维纳进度  244
6.2.2  广义维纳进度  246
6.2.3  伊藤进程  247
6.3  伊藤引理  247
6.3.1  微分回看  247
6.3.2  随机微分  248
6.3.3  二个行使  249
6.3.4  1和?的估计  250
6.4  股价与对数收益率的分布  251
6.5  b-s微分方程的推理  253
6.6  b-s定价公式  254
6.6.1  危机中性世界  254
6.6.2  公式  255
6.6.3  欧式期货合作选择权的下界  257
6.6.4  讨论  258
6.7  伊藤引理的恢弘  261
6.8  随机积分  262
6.9  跳跃扩散模型  263
6.10  接二连三时间模型的估算  269
附录a  b-s  公式积分  270
附录b  规范正态可能率的切近  271
练习题  271
参考文献  272
第7章  极值理论、分位数猜测与风险值  274
7.1  风险值  275
7.2  风险衡量制  276
7.2.1  讨论  279
7.2.2  多少个头寸  279
7.2.3  预期损失  280
7.3  var  计算的计量经济方法  280
7.3.1  四个周期  283
7.3.2  在口径正态分布下的预期损失  285
7.4  分位数估算  285
7.4.1  分位数与次序总括量  285
7.4.2  分位数回归  287
7.5  极值理论  288
7.5.1  极值理论的追忆  288
7.5.2  经验揣测  290
7.5.3  对股票(stock)报酬率的使用  293
7.6  var  的极值方法  297
7.6.1  讨论  300
7.6.2  多期var  301
7.6.3  收益率水平  302
7.7  基于极值理论的三个新点子  302
7.7.1  总括理论  303
7.7.2  超过定额均值函数  305
7.7.3  极值建立模型的二个新措施  306
7.7.4  基于新办法的var计算  308
7.7.5  参数化的其余艺术  309
7.7.6  解释变量的运用  312
7.7.7  模型核准  313
7.7.8  说明  314
7.8  极值指数  318
7.8.1  d(un)条件  319
7.8.2  极值指数的测度  321
7.8.3  平稳时间体系的高风险值  323
练习题  324
仿效文献  326
第8章  多元时间连串深入分析及其应用  328
8.1  弱平稳与接力{相关矩阵  328
8.1.1  交叉{相关矩阵  329
8.1.2  线性相依性  330
8.1.3  样本交叉{相关矩阵  331
8.1.4  多元混成核实  335
8.2  向量自回归模型  336
8.2.1  简化情势和结构格局  337
8.2.2  var(1)模型的平稳性条件和矩  339
8.2.3  向量ar(p)模型  340
8.2.4  创建多少个var(p)模型  342
8.2.5  脉冲响应函数  349
8.3  向量滑动平均模型  354
8.4  向量arma模型  357
8.5  单位根非平稳性与协整  362
8.6  协整var模型  366
8.6.1  明确性函数的具体化  368
8.6.2  最大似然预计  368
8.6.3  协整核准  369
8.6.4  协整var模型的预测  370
8.6.5  例子  370
8.7  门限协整与利息套汇  375
8.7.1  多元门限模型  376
8.7.2  数据  377
8.7.3  估计  377
8.8  配对贸易  379
8.8.1  理论框架  379
8.8.2  交易攻略  380
8.8.3  轻巧例子  380
附录a  向量与矩阵的回看  385
附录b  多正朝态布满  389
附录c  一些sca命令  390
练习题  391
参谋文献  393
第9章  主成分解析和因子模型  395
9.1  因子模型  395
9.2  宏观经济因子模型  397
9.2.1  单因子模型  397
9.2.2  多因子模型  401
9.3  基本面因子模型  403
9.3.1  barra因子模型  403
9.3.2  fama-french方法  408
9.4  主成分剖判  408
9.4.1  pca理论  408
9.4.2  经验的pca  410
9.5  总计因子解析  413
9.5.1  估计  414
9.5.2  因子旋转  415
9.5.3  应用  416
9.6  渐近主成分深入分析  420
9.6.1  因子个数的抉择  421
9.6.2  例子  422
练习题  424
仿效文献  425
第10章  多元波动率模型及其应用  426
10.1  指数加权揣摸  427
10.2  多元garch模型  429
10.2.1  对角vec模型  430
10.2.2  bekk模型  432
10.3  重新参数化  435
10.3.1  相关周到的使用  435
10.3.2  cholesky  分解  436
10.4  二元收益率的garch模型  439
10.4.1  常相关模型  439
10.4.2  时变相关模型  442
10.4.3  动态相关模型  446
10.5  更加高维的波动率模型  452
10.6  因子波动率模型  457
10.7  应用  459
10.8  多元t  分布  461
附录对揣摸的部分讲解  462
练习题  466
仿效文献  467
第11章  状态空间模型和卡尔曼滤波  469
11.1  局地趋势模型  469
11.1.1  总计测算  472
11.1.2  卡尔曼滤波  473
11.1.3  预测相对误差的习性  475
11.1.4  状态平滑  476
11.1.5  缺失值  480
11.1.6  伊始化效应  480
11.1.7  估计  481
11.1.8  所用的s-plus命令  482
11.2  线性状态空间模型  485
11.3  模型调换  486
11.3.1  带时变周到的capm  487
11.3.2  arma模型  489
11.3.3  线性回归模型  495
11.3.4  带arma抽样误差的线性回归模型  496
11.3.5  纯量不可观测项模型  497
11.4  Carl曼滤波和平滑  499
11.4.1  Carl曼滤波  499
11.4.2  状态估摸抽样误差和展望基值误差  501
11.4.3  状态平滑  502
11.4.4  扰动平滑  504
11.5  缺失值  506
11.6  预测  507
11.7  应用  508
练习题  515
参照他事他说加以考察文献  516
第12章  马尔可夫链蒙特卡罗方法及其应用  517
12.1  马尔可夫链模拟  517
12.2  gibbs抽样  518
12.3  贝叶斯揣摸  520
12.3.1  后验分布  520
12.3.2  共轭先验布满  521
12.4  其他算法  524
12.4.1  metropolis算法  524
12.4.2  metropolis-hasting算法  525
12.4.3  格子gibbs抽样  525
12.5  带时间系列引用误差的线性回归  526
12.6  缺点和失误值和那多少个值  530
12.6.1  缺失值  531
12.6.2  非常值的辨认  532
12.7  随机波动率模型  537
12.7.1  一元模型的估量  537
12.7.2  多元随机波动率模型  542
12.8  揣度随机波动率模型的新点子  549
12.9  马尔可夫转变模型  556
12.10  预测  563
12.11  其他使用  564
练习题  564
参谋文献  565
索引  568  

程维虎介绍了样此次序总括量及其遍布、次序总结量矩的测算、次序总结量之差矩的估测计算,详细疏解了三种基于次序总结量的总结测算理论和措施,探讨了计算量的习性,最后交给几类非常分布的基于样此次序总结量的全部分布的总计测算新措施。

本图书消息来自:中华互动出版网

(数学与音信科学高校 刘娟芳)

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